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酒田五法（三山・三川・三空・三兵・三法）と一目均衡表をPythonでアルゴリズム化した実装記録。日本発テクニカル分析のパターン検出ロジックとシグナル判定を解説する。

株式・FXトレードシステムのパイプライン全体像を解説。データ取得からParquet保存、テクニカル分析、売買シミュレーション、DB格納、Slack+メール通知までの自動化構成を記録する。

Kelly簡易式の限界を示し、ブートストラップ法によるモンテカルロシミュレーション10,000試行で破産確率とドローダウン分布を検証した過程と、Go/No-Go判断基準への活用。

FXトレードエンジンの3モード間で重複していた約3,700行を、re-exportパターンと継承+テンプレートメソッドで52%削減したリファクタリングの設計と実践記録。

FX・日本株の8サービスを対象に構築したAPI障害自動復旧システムの設計。指数バックオフ、サーキットブレーカー、フェールセーフの実装を解説する。

口座残高に基づいてフラクショナルケリーで最適ロットを毎日計算し、Slackで提案する複利再投資システムの設計と実装記録。

ドローダウン3%/5%/10%でロットを段階的に縮小する3段階ソフトストップの設計と実装。ハードストップの問題点を解消し、損失の加速を止める適応的リスク管理。

J-Quants V2のバルクAPIを活用し、日本株バックフィル処理を4時間から数分に短縮した実装と設計を解説する。

FX自動売買のDayモードでTier C銘柄除外とロンドンセッション限定フィルターを適用し、勝率を30%から37%に改善した施策の記録。

PythonのmultiprocessingでFXバックテストのグリッドサーチを並列化し、実行時間を7日から1日に短縮した設計と実装の記録。

Finnhub・FRED・ハードコードカレンダーの3層フォールバックで経済指標フィルターを実装し、指標発表前後のエントリーを重要度別に制御する設計と実運用の記録。

J-Quants V2の財務データから5軸の複合スコアを算出し、テクニカル分析と組み合わせて銘柄の質を判定するシステムの設計と実装を解説する。

J-Quants APIの財務データを活用し、倒産リスクの高い銘柄を定量スクリーニングで自動除外する仕組みの設計と、決算前後のエントリー制限・PEAD戦略の概要を解説する。

ADXとVIXの2軸マトリクスで12通りの相場状態を分類し、エントリー閾値を動的に変化させる市場レジーム自動識別フィルターの設計と実装。

9通貨ペアの勝率・RR比・相関を考慮し、月利目標から最適なロット配分をscipyの2段階最適化で自動計算するシステムの設計と実装を解説する。

複数のテクニカル指標が同じ方向を指す「合流」パターンを42種類データベース化し、エントリー精度を向上させるConfluenceフィルターの設計記録。

外国人投資家と信託銀行の売買フローを週次で取得し、需給環境に応じてエントリースコアにペナルティを適用するフィルターの設計と実装を解説する。

H4足エントリーシグナルにD足トレンド方向の整合性ボーナス（+0.3〜+0.5）を加算し、上位足と一致する惜しいシグナルを救済する設計と実装。

自動売買のパラメータを安全に改善するためのA/Bテストフレームワークと、パラメータ陳腐化を自動検知する仕組みの設計・実装を解説する。

PEAD（決算後ドリフト）の判定をEPS単軸から3軸（EPS+売上高+営業利益）に拡張し、コストカットや一過性利益による偽陽性を30〜50%削減するコンセンサス判定の設計と実装を解説する。

日本株自動売買システムのPhase Alpha v2.1.0で、SL/TP最適化とパラメータグリッドサーチによりリスクリワード比を1.5から4.6に改善した5段階の最適化プロセスを解説する。

ADX・NATR・BBWの3指標複合レジーム判定でレンジ相場を検出し、BBバウンス逆張りで相場の70%を占めるレンジ期間を収益化する設計と実装。

自動売買システムの過去インシデントを分析し6つの再発防止策を実装。自動検証スクリプトで137件の潜在障害を事前検出した仕組みを解説する。

FX自動売買エンジンのスコア計算ロジック統一とグランビルの法則のカテゴリ追加による、シグナル品質の地道な改善記録。

ポアソン分布、Wilson信頼区間、シグナルスコア閾値感度分析を組み合わせた、自動売買戦略のGo/No-Go判断基準の設計を解説する。

BEPトリガー60%+追随80%の状態機械でトレーリングストップを実装し、固定TP/SLより平均利益75%向上・シャープ比0.72→0.95を達成した設計記録。

VWAP乖離率で「寄天」（寄り付き天井）損失を構造的に排除する2段階フィルターの設計と実装。penaltyモードとblockモードの使い分けを解説する。

米国株自動売買エンジンに実装した6つのリスク管理施策（VIXテール保険・ギャップリスク・ドローダウンモニター等）の設計意図とパラメータを解説する。

ザラ場中に4段階チェック（価格乖離・出来高・指数連動・スコア再計算）で未約定注文をリアルタイム監視し、条件を満たさなくなった注文を自動キャンセルする動的キャンセル機構の設計と実装を解説する。

米国株エンジンをゼロから構築した記録とAlpaca API経由で夜間に自動売買する仕組みについて解説しています。

LightGBM（Gradient Boosting Decision Tree、勾配ブースティング決定木）を使用してテクニカル指標の重みを過去データから動的に学習するスコアリングシステムの設計と実装について解説しています。

GMO Coin FX APIを使った自動売買システムの開発で遭遇した5日間のデバッグの記録と、その過程で学んだ重要な実装パターンを共有します。

EUR_JPY + GBP_JPY Long-only戦略の安定運用について

GMO Coin FX APIでのERR-5105のトラブルシューティングについて解説しています。

システムトレードの評価に採用した基準一覧です

OANDAのAPIからFXの日足データを取得するサンプルコードです。

AIを活用しながらシステムトレード開発を行った3ヶ月の振り返り

日本株式で限りなく無料でシステムトレードを開発するためのサービスのメモ

投資を始めるのに最初に決めておくべき事項を記載しています。

システムトレード構築で2年格闘した現在のシステム開発の難しさ

バックテストとフォワードテストの重要性について

システムトレードを開発するにあたりFXを選定した理由について

システムトレードで大量のデータを扱う技術について

投資の勉強を始めたころに知った「破産リスク」という考え方について

投資の方向性の決め方について

テクニカル分析とファンダメンタル分析