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日本株のリアルタイム株価を取得できるAPIを、J-Quants／Alpha Vantage／yfinance／kabuステ／立花証券など主要サービス横断で比較します。無料枠・リアルタイム性・料金・用途別の選び方まで整理した実務向けのガイドです。

日本株自動売買システムのPhase Alpha v2.1.0で、SL/TP最適化とパラメータグリッドサーチによりリスクリワード比を1.5から4.6に改善した5段階の最適化プロセスを解説する。

自動売買のパラメータを安全に改善するためのA/Bテストフレームワークと、パラメータ陳腐化を自動検知する仕組みの設計・実装を解説する。

米国株自動売買エンジンに実装した6つのリスク管理施策（VIXテール保険・ギャップリスク・ドローダウンモニター等）の設計意図とパラメータを解説する。

BEPトリガー60%+追随80%の状態機械でトレーリングストップを実装し、固定TP/SLより平均利益75%向上・シャープ比0.72→0.95を達成した設計記録。

ザラ場中に4段階チェック（価格乖離・出来高・指数連動・スコア再計算）で未約定注文をリアルタイム監視し、条件を満たさなくなった注文を自動キャンセルする動的キャンセル機構の設計と実装を解説する。

PEAD（決算後ドリフト）の判定をEPS単軸から3軸（EPS+売上高+営業利益）に拡張し、コストカットや一過性利益による偽陽性を30〜50%削減するコンセンサス判定の設計と実装を解説する。

J-Quants V2の財務データから5軸の複合スコアを算出し、テクニカル分析と組み合わせて銘柄の質を判定するシステムの設計と実装を解説する。

外国人投資家と信託銀行の売買フローを週次で取得し、需給環境に応じてエントリースコアにペナルティを適用するフィルターの設計と実装を解説する。

J-Quants APIの財務データを活用し、倒産リスクの高い銘柄を定量スクリーニングで自動除外する仕組みの設計と、決算前後のエントリー制限・PEAD戦略の概要を解説する。

FX自動売買のDayモードでTier C銘柄除外とロンドンセッション限定フィルターを適用し、勝率を30%から37%に改善した施策の記録。

ADX・NATR・BBWの3指標複合レジーム判定でレンジ相場を検出し、BBバウンス逆張りで相場の70%を占めるレンジ期間を収益化する設計と実装。

ADXとVIXの2軸マトリクスで12通りの相場状態を分類し、エントリー閾値を動的に変化させる市場レジーム自動識別フィルターの設計と実装。

H4足エントリーシグナルにD足トレンド方向の整合性ボーナス（+0.3〜+0.5）を加算し、上位足と一致する惜しいシグナルを救済する設計と実装。

酒田五法（三山・三川・三空・三兵・三法）と一目均衡表をPythonでアルゴリズム化した実装記録。日本発テクニカル分析のパターン検出ロジックとシグナル判定を解説する。

株式・FXトレードシステムのパイプライン全体像を解説。データ取得からParquet保存、テクニカル分析、売買シミュレーション、DB格納、Slack+メール通知までの自動化構成を記録する。

VWAP乖離率で「寄天」（寄り付き天井）損失を構造的に排除する2段階フィルターの設計と実装。penaltyモードとblockモードの使い分けを解説する。

Finnhub・FRED・ハードコードカレンダーの3層フォールバックで経済指標フィルターを実装し、指標発表前後のエントリーを重要度別に制御する設計と実運用の記録。

複数のテクニカル指標が同じ方向を指す「合流」パターンを42種類データベース化し、エントリー精度を向上させるConfluenceフィルターの設計記録。

FX自動売買エンジンで全9通貨ペアのTotalScore計算を統一し破産確率0.00%を達成した記録と、テクニカル指標カテゴリへグランビルの法則を正式追加したシグナル品質改善の実装解説。

9通貨ペアの勝率・RR比・相関を考慮し、月利目標から最適なロット配分をscipyの2段階最適化で自動計算するシステムの設計と実装を解説する。

口座残高に基づいてフラクショナルケリーで最適ロットを毎日計算し、Slackで提案する複利再投資システムの設計と実装記録。

ドローダウン3%/5%/10%でロットを段階的に縮小する3段階ソフトストップの設計と実装。ハードストップの問題点を解消し、損失の加速を止める適応的リスク管理。

Kelly簡易式の限界を示し、ブートストラップ法によるモンテカルロシミュレーション10,000試行で破産確率とドローダウン分布を検証した過程と、Go/No-Go判断基準への活用。

ポアソン分布、Wilson信頼区間、シグナルスコア閾値感度分析を組み合わせた、自動売買戦略のGo/No-Go判断基準の設計を解説する。

PythonのmultiprocessingでFXバックテストのグリッドサーチを並列化し、実行時間を7日から1日に短縮した設計と実装の記録。

J-Quants V2の /bulk/ CSV一括ダウンロードAPIを活用し、日本株バックフィルを従来比約50倍・4時間から数分に短縮した実装と設計。リクエスト枠の温存方針も解説します。

FX・日本株の8サービスを対象に構築したAPI障害自動復旧システムの設計。指数バックオフ、サーキットブレーカー、フェールセーフの実装を解説する。

自動売買システムの過去インシデントを分析し6つの再発防止策を実装。自動検証スクリプトで137件の潜在障害を事前検出した仕組みを解説する。

FXトレードエンジンの3モード間で重複していた約3,700行を、re-exportパターンと継承+テンプレートメソッドで52%削減したリファクタリングの設計と実践記録。

米国株自動売買エンジンをゼロから構築した設計記録。S&P500銘柄のスコアリングとAlpaca APIによる夜間発注、ギャップリスク制御までのアーキテクチャを解説します。

LightGBM（Gradient Boosting Decision Tree、勾配ブースティング決定木）を使用してテクニカル指標の重みを過去データから動的に学習するスコアリングシステムの設計と実装について解説しています。

GMO Coin FX APIを使った自動売買システムの開発で遭遇した5日間のデバッグの記録と、その過程で学んだ重要な実装パターンを共有します。

EUR_JPYとGBP_JPYに絞ったLong-only戦略で破産確率0%・安定運用を実現するまでのバックテスト条件、VIX連動のリスク制御、GMOコインFX APIでの自動化構成を解説します。

GMOコインFX APIで5日間悩まされたERR-5105の原因が二重JSON化だったトラブルシューティング記録。リクエスト署名と本文生成で踏みやすい落とし穴と修正パッチを共有します。

勝率・RR比・Sharpe比・Kelly基準・最大ドローダウン・破産確率など、システムトレード戦略を評価するために実際に採用している指標を一覧で整理します。

OANDA公式のoandapyV20ライブラリを使ってFX日足データを取得するPythonサンプルコード。取得件数・期間指定・pandas DataFrame化までの最小実装を紹介します。

生成AIを開発の中心に据えてシステムトレードを3ヶ月間構築した実践記録。プロンプト設計・レビュー・テスト自動化で得た生産性と、避けられない落とし穴を整理します。

J-Quants・kabuステーション・立花証券など、日本株システムトレード開発をできる限り無料で行うためのデータソースと証券APIを比較し、用途別の使い分けをまとめます。

投資を始める前に決めておくべき投資対象・投資スタイル・投資時間・資金管理の4項目を、システムトレードの前提として整理するためのチェックリスト記事です。

システムトレードを2年以上自作してきた個人開発者が感じた、データ設計・バックテスト・運用自動化の難しさと、AI時代でも残る本質的な課題を振り返ります。

過去データでの検証と本番に近い環境での再検証、バックテストとフォワードテストそれぞれの役割とカーブフィッティングを避けるための進め方を解説します。

日本株から始めてFXへ移行した経緯、24時間取引・APIアクセス・Mac中心の開発環境との相性など、システムトレードの対象としてFXを選んだ理由を整理します。

システムトレードで時系列データを扱うためにMySQLからPostgreSQL＋TimescaleDBへ移行した経緯、ハイパーテーブルと連続集計を使った運用の勘所を紹介します。

連続した負けで資金が尽きる確率を見積もる「破産リスク」の考え方を、勝率・損益比・1トレードあたりのリスク割合の観点から具体例とともに解説します。

「取引回数×勝率×1回当たりの利益」の3要素で投資の方向性を設計する考え方を、小さな利益を積み重ねるシステムトレードの実例とあわせて整理します。

テクニカル分析とファンダメンタル分析の違い、それぞれが得意とする時間軸と対象、システムトレードに組み込む際の使い分けを具体例を交えて解説します。