Tag: リスク管理

All the articles with the tag "リスク管理".

• 戦略の有効性を統計的に評価する：Go/No-Go判断のための定量基準

  3 Apr, 2026

  ポアソン分布、Wilson信頼区間、シグナルスコア閾値感度分析を組み合わせた、自動売買戦略のGo/No-Go判断基準の設計を解説する。

• VWAP乖離エントリーフィルター：「寄天」損失を構造的に排除する

  3 Apr, 2026

  VWAP乖離率で「寄天」（寄り付き天井）損失を構造的に排除する2段階フィルターの設計と実装。penaltyモードとblockモードの使い分けを解説する。

• 米国株のリスク管理施策群：VIXテール保険からギャップリスクまで

  3 Apr, 2026

  米国株自動売買エンジンに実装した6つのリスク管理施策（VIXテール保険・ギャップリスク・ドローダウンモニター等）の設計意図とパラメータを解説する。

• ザラ場動的キャンセル機構：発注後の相場急変に自動対応する

  3 Apr, 2026

  ザラ場中に4段階チェック（価格乖離・出来高・指数連動・スコア再計算）で未約定注文をリアルタイム監視し、条件を満たさなくなった注文を自動キャンセルする動的キャンセル機構の設計と実装を解説する。