Tag: リスク管理

All the articles with the tag "リスク管理".

• 破産確率をモンテカルロシミュレーションで検証する：Kelly簡易式では見えないリスク

  3 Apr, 2026

  Kelly簡易式の限界を示し、ブートストラップ法によるモンテカルロシミュレーション10,000試行で破産確率とドローダウン分布を検証した過程と、Go/No-Go判断基準への活用。

• 適応的ドローダウン回復モード：3段階ソフトストップで資産を守る

  3 Apr, 2026

  ドローダウン3%/5%/10%でロットを段階的に縮小する3段階ソフトストップの設計と実装。ハードストップの問題点を解消し、損失の加速を止める適応的リスク管理。

• 経済指標フィルターを自動売買に組み込んだ設計と実装：3層フォールバックで止まらないシステムを作る

  3 Apr, 2026

  Finnhub・FRED・ハードコードカレンダーの3層フォールバックで経済指標フィルターを実装し、指標発表前後のエントリーを重要度別に制御する設計と実運用の記録。

• 日本株の倒産リスクをシステマティックに管理する：定量的アプローチ

  3 Apr, 2026

  J-Quants APIの財務データを活用し、倒産リスクの高い銘柄を定量スクリーニングで自動除外する仕組みの設計と、決算前後のエントリー制限・PEAD戦略の概要を解説する。