Tag: リスク管理
All the articles with the tag "リスク管理".
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破産確率をモンテカルロシミュレーションで検証する:Kelly簡易式では見えないリスク
Kelly簡易式の限界を示し、ブートストラップ法によるモンテカルロシミュレーション10,000試行で破産確率とドローダウン分布を検証した過程と、Go/No-Go判断基準への活用。
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適応的ドローダウン回復モード:3段階ソフトストップで資産を守る
ドローダウン3%/5%/10%でロットを段階的に縮小する3段階ソフトストップの設計と実装。ハードストップの問題点を解消し、損失の加速を止める適応的リスク管理。
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経済指標フィルターを自動売買に組み込んだ設計と実装:3層フォールバックで止まらないシステムを作る
Finnhub・FRED・ハードコードカレンダーの3層フォールバックで経済指標フィルターを実装し、指標発表前後のエントリーを重要度別に制御する設計と実運用の記録。
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日本株の倒産リスクをシステマティックに管理する:定量的アプローチ
J-Quants APIの財務データを活用し、倒産リスクの高い銘柄を定量スクリーニングで自動除外する仕組みの設計と、決算前後のエントリー制限・PEAD戦略の概要を解説する。