Tag: リスク管理

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• システムトレードの評価基準一覧

  Updated: 18 Apr, 2026

  勝率・RR比・Sharpe比・Kelly基準・最大ドローダウン・破産確率など、システムトレード戦略を評価するために実際に採用している指標を一覧で整理します。

• 破産確率をモンテカルロシミュレーションで検証する：Kelly簡易式では見えないリスク

  4 Apr, 2026

  Kelly簡易式の限界を示し、ブートストラップ法によるモンテカルロシミュレーション10,000試行で破産確率とドローダウン分布を検証した過程と、Go/No-Go判断基準への活用。

• 複利再投資を自動提案するシステム：毎日23時にSlackで最適ロットを通知

  5 Apr, 2026

  口座残高に基づいてフラクショナルケリーで最適ロットを毎日計算し、Slackで提案する複利再投資システムの設計と実装記録。

• 適応的ドローダウン回復モード：3段階ソフトストップで資産を守る

  4 Apr, 2026

  ドローダウン3%/5%/10%でロットを段階的に縮小する3段階ソフトストップの設計と実装。ハードストップの問題点を解消し、損失の加速を止める適応的リスク管理。