Tag: エントリーフィルター
All the articles with the tag "エントリーフィルター".
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外国人投資家フロー連動フィルター:需給環境でエントリーを制御する
外国人投資家と信託銀行の売買フローを週次で取得し、需給環境に応じてエントリースコアにペナルティを適用するフィルターの設計と実装を解説する。
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PEAD多軸サプライズ拡張:EPS単軸からEPS+売上高+営業利益の3軸判定へ
PEAD(決算後ドリフト)の判定をEPS単軸から3軸(EPS+売上高+営業利益)に拡張し、コストカットや一過性利益による偽陽性を30〜50%削減するコンセンサス判定の設計と実装を解説する。
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VWAP乖離エントリーフィルター:「寄天」損失を構造的に排除する
VWAP乖離率で「寄天」(寄り付き天井)損失を構造的に排除する2段階フィルターの設計と実装。penaltyモードとblockモードの使い分けを解説する。